久期缺口(久期缺口计算公式)

“久期缺口”怎么理解?

简单来说，久期缺口是投资回报的现金流入与偿还债务的现金流出之间的时间差。当久期缺口为正时，银行的资产持续期通常较长，这意味着银行拥有更多需要随着时间推移逐渐偿还的金融工具，如债券。

通俗的说久期缺口是是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，用公式表示是：久期缺口等于总资产久期减总负债久期乘以资产负债率。

久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

【答案】：A，B，C ABC「解析」当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

久期缺口的特点，即：缺口+，利率变动一，市场价值+。保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。由此判断选项A、B、C正确。

久期分析法中当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会...

当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱，故选项B表述有误。

久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。B项错误；A、C、D、E四项正确。故选ACDE。

答案】：A，B，D 久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值。当久期缺1：2为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱。

【答案】：ABDE 久期分析法用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

【答案】：正确 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。

银行的久期缺口一般是大于0的

1、对的，一般是正值。久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期与资产负债率的乘积之差。 银行可以使用久期差距来衡量其资产和负债的利率风险。久期也可以翻译为麦考利久期。它源自到期收益率的定义。

2、在绝大多数情况下，银行的久期缺 口都为正值。

3、久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债／总资产）×负债加权平均久期。绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

4、①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。

5、【答案】：D 银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

期限缺口和久期缺口一样吗

性质不同，对象不同。期限缺口指外币计价的资产或负债的期限不同，会出现期限缺口，持续期缺口是衡量银行资产负债管理风险水平的指标。期限缺口对象是外币，持续期缺口主要对象是银行资产。

不是。存续期缺口不是久期缺口，存续期缺口指商业银行的资产和负债存续期按各自比例调整后所得的差额，等于商业银行净值存续期按照其在总资产中比例调整后的结果。

②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

久期的意思和商业银行进行久期缺口管理如下：久期简单来说就是债券投资者收回全部本金和利息的平均时间，这个概念往往是衡量债券价格变动对利率变化的敏感度。

什么是久期?简述商业银行如何进行久期缺口管理。

1、久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

2、简单来说，久期缺口是投资回报的现金流入与偿还债务的现金流出之间的时间差。当久期缺口为正时，银行的资产持续期通常较长，这意味着银行拥有更多需要随着时间推移逐渐偿还的金融工具，如债券。

3、久期，也可以翻译为麦考利持续时间。是由到期收益率的定义推导出来的。到期收益率公式知道吧，等式两边分别对到期收益率y求导，再在等式两边同除以价格p，就将其中一部分定义为D久期。

4、久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

久期缺口计算公式

久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期。久期，也可以翻译为麦考利持续时间。是由到期收益率的定义推导出来的。等式两边分别对到期收益率y求导，再在等式两边同除以价格p，就将其中一部分定义为D久期。

商业银行如何进行久期缺口管理简述：通俗的说久期缺口是是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，用公式表示是：久期缺口=总资产久期-总负债久期x资产负债率。

①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。

持续期缺口或持久期缺口是银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。用公式表示：Dgap=DA-u·DL，其中，Dgap为持续期缺口；DA为总资产持续期；DL为总负债持续期；u为资产负债率，而u=总负债／总资产=PL／PA。